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注会考试《财务成本管理》知识点:美式期权估价
知识点:美式期权估价
(1)美式期权在到期前的任意时间都可以执行,除享有欧式期权的全部权利之外,还有提前执行的优势。因此,美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值,在某种情况下比欧式期权的价值更大。
(2)对于不派发股利的美式看涨期权,可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价。
【总结】对于不派发股利的看涨期权,均可以使用BS模型估价。
(3)对于派发股利的美式看跌期权,按道理不能用布莱克-斯科尔斯模型进行估价。不过,通常情况下使用布莱克-斯科尔斯模型对美式看跌期权估价,误差并不大,仍然具有参考价值。
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