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注会《财务成本管理》知识点预习:二叉树期权定价模型一
第九章 期权估价
知识点十六、二叉树期权定价模型一
一、单期二叉树模型
关于单期二叉树模型,其计算结果与前面介绍的复制组合原理和风险中性原理是一样的。
以风险中性原理为例:
根据前面推导的结果:
式中:
Co=期权价格;Cu=股价上升时期权到期日价值
Cd=股价下行时期权到期日价值;r=无风险利率
u=股价上行乘数;d=股价下行乘数
【提示】二叉树模型建立在复制原理和风险中性原理基础之上的,比较而言,风险中性原理比较简单,应用风险中性原理时,可以直接应用这里的上行概率计算公式计算上行概率,然后计算期权价值。
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