东奥注会综合考试培训好吗

发表于:2021-12-29 13:48:32 分类:注册会计师培训

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《财务成本管理》练习题:布莱克-斯科尔斯期权定价模型

单项选择题

现在是3月31日,已知1月1日发行的面值元、期限为3年、票面利率为5%、复利计息、到期一次还本付息的国库券的价格为元,则该国库券的连续复利率为( )。

A、3.25%

B、8.86%

C、6.81%

D、10.22%

【正确答案】C

【答案解析】该国库券的终值=x(1+5%)3=.625(元),rc=〔ln(F/P)〕/t=〔ln(.625/)〕/0.75=〔ln(1.)〕/0.75=0.7/0.75=6.81%。

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