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注册会计师备考指导:资本市场线的斜率和表达式
资本市场线中,纵坐标是总期望报酬率、横坐标是总标准差
根据:总期望报酬率=Qx风险组合的期望报酬率+(1-Q)x无风险利率
总标准差=Qx风险组合的标准差
可知:
当Q=1时,总期望报酬率=风险组合的期望报酬率,总标准差=风险组合的标准差
当Q=0时,总期望报酬率=无风险利率,总标准差=0
所以,资本市场线的斜率=(风险组合的期望报酬率-无风险利率)/风险组合的标准差
由于资本市场线中,截距为无风险利率,所以,资本市场线的表达式应该为:
总期望报酬率=无风险利率+[(风险组合的期望报酬率-无风险利率)/风险组合的标准差]x总标准差
或者表述为:
投资组合的期望报酬率=无风险利率+[(风险组合的期望报酬率-无风险利率)/风险组合的标准差]x投资组合的标准差
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